檢索結果：共2筆資料 檢索策略： "財務金融研究所".dept (精準) and ckeyword.raw="投資組合管理"
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金融資產中常見的波動度群聚現象（volatility clustering）與利用樣本變異數（sample variance）作為風險衡量指標的缺陷，使得採用傳統的期望值－變異數法則（mean-va…
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本研究以2008年1月至2012年6月之台灣上市公司股票為研究對象，實證價動能因子和量動能因子做為選股策略的可行性，本研究的投資實證方式以實務上機構法人 – 股票型共同基金 - 的投資模式進行，股…